有没有构建过动量因子？

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本人在应用carhart因子模型的时候～

遇到动量因子构建的困扰～

这个构建过程看起来很简单，但实际做起来就很复杂了

难道一个个的分开去计算形成期的收益率排行吗？再算持有期收益？

如果这样一个个的分开算，那岂不是要算无数次？

或者有没有高手能用ＭＡＴＬＡＢ解决这个问题的？

交流一下～

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关键词：有没有 carhart Hart ART CAR 构建 动量

因子的构造确实就是这么麻烦，SMB和HML的构造也是一样的

垃圾树 发表于 2009-9-6 11:23
因子的构造确实就是这么麻烦，SMB和HML的构造也是一样的

同意。这个操作量确实很大。
所以没有一点耐心烦，和一个同心协力的团队，一般人真是干不了。

貌似其他软件还没有如此大的程序设计，不过也不是不可能。
但是这种重复性操作的简单工作，可以使用excel处理，其实也远没有想象中的困难，只是楼主您过于shortcut了。
另外您也要考虑到成本问题。

SMB和HML的构造已经够麻烦了～

可是接下来MOM真让我崩溃了～

还是接着去试试看吧～

我还真跟它耗上了！[em03][em03]

不要用matlab，matlab存储数据是用内存，如果你用矩阵做的话，matlab的存储肯定会out of memory，用SAS的话应该好点

我在做Momentum strategy 是用VBA做的。因为有很多重复工作，vba还是很有效的。

垃圾树 发表于 2009-9-6 13:27
不要用matlab，matlab存储数据是用内存，如果你用矩阵做的话，matlab的存储肯定会out of memory，用SAS的话应该好点

ＳＡＳ不会用。。。

我用Ｃ试试

milanpig 发表于 2009-9-6 13:09
SMB和HML的构造已经够麻烦了～

可是接下来MOM真让我崩溃了～

我现在也在做动量策略方面的研究，但是确实太麻烦了，VBA该怎么操作呢？谢谢了！

fn5 发表于 2009-9-6 13:30
我在做Momentum strategy 是用VBA做的。因为有很多重复工作，vba还是很有效的。

VBA该怎么操作呢？

同求，最好能用R软件编写！