求教如何用R找出滞后阶数

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我刚开始学R，很多都不懂，现在想用arima模型，其中先要找出ar的order，求教各位高手怎么在R里用BIC或AIC找出最佳滞后阶数，多谢了！

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关键词：滞后阶数 如何用 滞后阶 ARIMA模型 ARIMA 求教

一般用AIC，比如
adf1 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 2)，lag=2是根据AIC准则确定的。过程是我分别从ar(1)模型拟合到ar(4)模型，选择AIC值最小的模型ar(2),因此设定lags=2
但是这个有时候会把人搞疯掉，因为如果这样设置——
adf2 <- ur.df(x, type = "trend", lags = 4,selectlags="AIC")
他俩结果是不一样的。这是因为第一种默认情况下用的是Fixed，而不是AIC准则。
  
所以换个思路，
我的抄几个程序给你，我用数据试过了，可行的。  
>library(TSA ）
>data(spots)
> pvaluem=NULL
> for (d in 1:5)
+ {res=tlrt(sqrt(spots),p=5,d=d,a=0.25,b=0.75); pvaluem=
+ cbind(pvaluem,c(d,restest.statistic,resp.value))}
> rownames(pvaluem)=c('d','test statistic','p-value')
> round(pvaluem,3)
                        [,1]     [,2]        [,3]       [,4]          [,5]
d                   1.000    2.000      3.000    4.000        5.00
test statistic   46.897  111.341   99.058   84.962     45.12
p-value          0.000   0.000      0.000     0.000       0.00

还有一种程序：
>ibrary(TSA ）
> AICM=NULL
> for(d in 1:4)
+ {predator.tar=tar(y=sqrt(spots),p1=4,p2=4,d=d,a=.1,b=.9)
>AICM=rbind(AICM, c(d, predator.tarAIC,signif(ptrdator.tarthd,4),
+predator.tarp1,predator.tarp2))}
> colnames(AICM)=c('d','nominal AIC','r','p1','p2')
> rownames(AICM)=NULL
>AICM
        d  nominal AIC         r          p1   p2
[1,]   1             155.8     5.882       2    4
[2,]   2             113.7     6.058       3    4[4,]   4             132.5     8.044       3    4
[3,]   3             130.2     6.595       2    4

后面这个绝对好用～

DM小菜鸟 发表于 2015-1-26 15:42
一般用AIC，比如
adf1 data(spots)
> pvaluem=NULL

你好！我用的是下面第二个方法，查了1-24期的滞后，然后是按照什么来确定比较合适的滞后阶数呢

1骆驼啊 发表于 2021-3-19 15:29
你好！我用的是下面第二个方法，查了1-24期的滞后，然后是按照什么来确定比较合适的滞后阶数呢

AIC值最小的对应的就是最优滞后阶数，比如上面那个例子AIC为113.7是最小的，最优滞后阶数就是2