作者简介
刘振亚,现为中国人民大学财金学院和英国伯明翰大学教授,博士生导师,摩根大通期货有限公司(JP Morgan Futures)董事,全球最大管理期货(CTA)WintonCapitaI中国最早的合作者。刘振亚教授在金融计量、量化投资、宏观经济等领域有着深入的研究,从1991年以来已出版多本专业著作,并在《ChinaEconomic Review》《世界经济》等国内外一流杂志发表多篇文童。
邓磊,现为北京工商大学讲师,中国人民大学硕士、博士,美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)访问学者。研究领域包括金融计量学、金融统计学、DSGE宏观经济模型等。对线性和非线性以及参数和非参数HMM,在模型设置和解法等方面有着较为深入的研究。
目录
前言
引言 解密复兴科技
第一节 西蒙斯与复兴科技
第二节 复兴科技中的元老们
第三节 复兴科技中的主要研究方法
第四节 什么是HMM?
第五节 HMM举例
第六节 股价收益分布与HMM
第七节 HMM与交易策略设计
第八节 基于HMM的交易策略
第九节 交易策略的评价问题
第十节 科技与投资
第十一节 复兴科技的核心竞争力
第一部分 基础知识
第一章 极大似然估计法简介
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第十一章 HMM和SWARCH模型在股市中的应用
第一节 股指收益率与HMM
第二节 股指波动性与SWARCH模型
参考文献