楼主: xuanzhuli
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[作业] VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！ [推广有奖]

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楼主
xuanzhuli 发表于 2017-3-25 17:06:44 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
10论坛币
GARCH
如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。
用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊
VaR公式
不知道是用eviews算VaR还是在excel里面呐。
还需要做一个VaR估测值与实际收益曲线的对比图，不知道怎么做。
希望有大神可以加我Q122345804指导啊，注明VaR。

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型

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xuanzhuli 发表于 2017-3-25 17:19:47 |只看作者 |坛友微信交流群
自己顶！d=====(￣▽￣*)b

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朱汉晨 发表于 2018-5-9 17:03:58 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
同学，请问VaR 的失败率怎么用EVIEWS 求？

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