求教关于多元VAR-GARCH模型的问题.

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我研究股价和利率之间的波动溢出效应,用二元VAR-GARCH来做,模型残差检验结果不错,除了未通过JB检验,残差无序列相关和ARCH效应.然后我又用三元VAR-GARCH 模型研究股价,利率和汇率三者之间的关系,残差检验的结果与二元的相同,即虽然未通过JB检验,但是无序列相关和ARCH效应.但是两个模型的结果不同,二元模型的结果表明利率和股票价格间有双向波动溢出效应,三元模型却不支持这样的结论.???????????

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 模型 求教

楼上请把你的工作底稿贴出来，才好分析啊~~

同意楼上的说法！！！！！

请问JT517，二元VAR-GARCH模型用什么什么软件可以做？EVIVES软件能做嘛？该怎么用 不胜感激
小弟正论文着急呢