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楼主: jt517

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对于多元VAR-GARCH模型可不可以做脉冲响应分析？ [推广有奖]

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楼主

jt517

发表于 2009-7-31 15:21:54 |AI写论文

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想请教各位高人，对于多元VAR-GARCH模型，可不可以象VAR模型那样做脉冲响应分析？如果可以，怎么用S-PLUS来实现？

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 GARCH 脉冲响应模型脉冲响应

回帖推荐

yahoocom 发表于4楼查看完整内容

建议看一下 Nakatani, T. and T. Terasvirta (2009). "Testing for volatility interactions in the Constant Conditional Correlation GARCH model." Econometrics Journal 12(1): 147-163. Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models Wen-Ling Lin Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1997), pp. 15-25

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· R语言精彩问答|主题: 828, 订阅: 16

沙发

jt517

发表于 2009-8-3 21:50:06

怎么没有人关注？？
我求求各位大虾了！现在做论文急着用啊。

藤椅

jt517

发表于 2009-8-4 11:58:09

有没有人知道啊？或者变一种提问方式：
用s-plus进行多元VAR-GARCH估计时，是用的MGARCH命令，比如var.bekk=mgarch(It.St.getreturns[,c("interestrate","stockindex")]~ar(2),~bekk(1,1),armaType="full")。这时var.bekk的类型是mgarch,即
class(var.bekk)="mgarch"。能不能将模型估计的var部分提取出来，形成一个var对象？这样就可以进行脉冲响应分析了。
请高人指点啊。

板凳

yahoocom 发表于 2009-8-4 23:18:30

建议看一下
Nakatani, T. and T. Terasvirta (2009). "Testing for volatility interactions in the Constant Conditional Correlation GARCH model." Econometrics Journal 12(1): 147-163.

Impulse Response Function for Conditional Volatility in GARCH Models
Wen-Ling Lin
Journal of Business & Economic Statistics, Vol. 15, No. 1 (Jan., 1997), pp. 15-25