经济时间序列 小样本异方差检验方法，请大家帮忙看一下~~

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类似问题：解释变量有三，样本是17年的经济时间序列，其中有变量经过二阶差分达到平稳。
如果作图简要分析的话，就像下图这样（HP是房价，E2是残差平方），是否存在递增型的异方差呢？

这样的小样本还可以深入分析吗，用哪一种检验方法呢？


请大家帮忙看下~谢谢各位！！

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关键词：异方差检验 检验方法 时间序列 方差检验 异方差 样本 房价

残差的异方差可以通过white检验来检测的  

胖胖小龟宝 发表于 2017-3-28 10:19
残差的异方差可以通过white检验来检测的

截面数据 面板数据 和时间序列，无论大小样本 都可以用怀特检验吗？

可以做Arch检验，White检验的话你这个样本量太小，没有说服力

lu5862380 发表于 2017-4-16 16:33
可以做Arch检验，White检验的话你这个样本量太小，没有说服力

唔。  arch检验有什么前提和条件么？