两个不相关的时间序列可以做波动溢出效应吗

如题，做人民币有效汇率和新综指之间的联动研究，结果发现互相都不是格兰杰原因。。var系数除了对各自变量的滞后项显著外，对对方的都不显著。。。简单的ols系数显著。。。这样还能做波动溢出效应吗。谢谢各位了，新人只有一个论坛币。。。

不懂为啥别的研究几乎都是格兰杰原因
有一个不是格兰杰原因但是也做了波动溢出效应。。
各位知道怎么检验相关性吗
BDS可以检验不同时间序列的相关性吗。。

做了典型性分析结果如下 貌似是相关的
v1        v2        v3        Notes_Titles
        (1)        (2)       
VARIABLES        u1        v1        Standard errors in parentheses
                        *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
dlnnszin        -10.99***               
        (3.967)               
dlneer                83.34***       
                (30.07)       
                       
Observations        132        132