Tobit回归消除异方差的问题~~

最近用STATA做了一个Tobit回归，回归结果很诡异，做了hettest，检验了异方差，发现一些变量都存在异方差。
但是有一些问题请教
1）是存在异方差都得消除么，还是只有异方差严重的才需要消除？
2）STATA中怎么消除异方差啊~~~

eager的等待回应，
THX a lot！！

去看看：（美）约翰斯顿（美）迪纳尔多 的 计量经济学方法(第4版) 有一些介绍
tobit出现异方差是比较复杂。

2# 蓝色

啊，谢谢啊~
我去看看~~~~

. xttest1, unadjusted

last estimates not found
r(301);这是什么问题啊？就帮助

请问楼主能详细介绍下如何检验异方差吗？我的tobit模型做出来后，结果显著，但是不知道需不需要再进行异方差检验？跪求解答~~~

夏日微凉 发表于 2015-3-18 19:12
请问楼主能详细介绍下如何检验异方差吗？我的tobit模型做出来后，结果显著，但是不知道需不需要再进行异方差 ...

遇到一样的问题，求解答

重拾萧雨 发表于 2017-1-14 21:24
遇到一样的问题，求解答

我不太确定如何做异方差检验，但实务上，你应该可直接修正标准差（如果你担心异方差的问题）就好。Stata 的 tobit 有下列選項可用

1. SE/Robust
   
2.       vce(vcetype)        vcetype may be oim, robust, cluster clustvar, bootstrap, or jackknife

复制代码

黃河泉 发表于 2017-1-15 16:35
我不太确定如何做异方差检验，但实务上，你应该可直接修正标准差（如果你担心异方差的问题）就好。Stata  ...

这个选项不是tobit里面的吧，是reg的吧

saly@123 发表于 2017-5-9 20:24
这个选项不是tobit里面的吧，是reg的吧

上述是 tobit 的选项，请 help tobit 就可看到！

黃河泉 发表于 2017-5-10 06:32
上述是 tobit 的选项，请 help tobit 就可看到！

xttobit呢？没有呢，因为我的数据是面板数据