如何研究季节时间序列之间的动态关系

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我有两组时间序列，希望用VAR模型研究他们之间的关系。但这两组时间序列均是季节性时间序列（存在周期）。
我是不是应该用季节调整的方式，去掉时间序列的周期性，然后再进行ＶＡＲ建模？
在一元时间序列中，有Seasonal arima模型，在多元时间序列里面有没有Seasonal VAR模型呢？

求大家给指点下？最好能够给我一个资料链接。

感谢感谢！

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关键词：季节时间 时间序列 如何研究 seasonal ARIMA模型 动态 如何