这个时间序列怎样分析比较好啊

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请大家帮忙看一下。

我有一个时间序列，一年的数据，每天一个观测值，总共365个。整个序列有一个下降的趋势和周期为7（一周）的周期。这个是原始数据的ACF图。

我现在的做法是用decompose把它分解成trend + seasonality + random，然后对random项做ACF得到

这个图很奇怪，不知道应该怎样去分析它了。请高手指点。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 seasonal random trend Eason 时间

大大：
   看起來，你的資料有季節性！可以用季節差分喔，再配適ARIMA模型。

是季节ARIMA模型吧
如果是R软件的话
可以用auto.arima试试
应该可以求出阶数的

linjy2525 发表于 2012-5-30 17:42
是季节ARIMA模型吧
如果是R软件的话
可以用auto.arima试试

谢谢

s19880711 发表于 2012-5-30 11:18
大大：
   看起來，你的資料有季節性！可以用季節差分喔，再配適ARIMA模型。

谢谢