楼主: edsyxy
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[作业] 这个ARIMA模型一阶常规差分后如何判断季节性因素? [推广有奖]

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这是一阶常规差分后的ACF和PACF,可以看出存在一定的季节性趋势吧,周期应该是2期,4期,6期还是12期呢?是否合适拟合ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)的乘机模型?
一阶差分后的ACF和PACF.png

VAR=FOOD(1 4)
1,4.png
VAR=FOOD(1 6)
1,6.png
VAR=FOOD(1 12)
1,12.png

另外,在确定季节性差分后,p,q和P,Q该如何选取比较合适呢?



关键词:ARIMA模型 ARIMA MA模型 季节性 Rim ARIMA ARIMA模型 ARIMA预测 SAS 时间序列分析

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nuomin 发表于2楼  查看完整内容

做检验比较合适,目测的ACF和PACF不靠谱

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nuomin 发表于 2017-4-12 14:41:43 |只看作者 |坛友微信交流群
做检验比较合适,目测的ACF和PACF不靠谱

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zhuyingjie1 发表于 2021-3-29 08:38:40 |只看作者 |坛友微信交流群
nuomin 发表于 2017-4-12 14:41
做检验比较合适,目测的ACF和PACF不靠谱
要做什么检验呢?

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