关于hausman检验的一个新问题！！！

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我用面板数据分别作了固定效应模型和随机效应模型，发现结果随机效应的结果是我所想要的，而固定效应的结果不好，但hausman检验的结果却支持固定效应，我看到国外也有文献出现了这种情况，一些学者干脆把两种结果都罗列在上面，请问在这种情况下，检验采用固定效应和随机效应是否只有hausman检验？而hausman检验是否有局限性？谢谢各位高手。

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关键词：Hausman检验 hausman ausman SMA Aus 检验 hausman

我也发现国内的大多实证研究倾向于使用固定效应，有的甚至没有进行Hausman检验，而直接使用固定效应，其理论依据是“如果以样本自身效应为条件进行推论，即样本几乎是全部母体，宜使用固定效应模型。如果以样本对总体效应进行推理，即样本是从一个很大的母体中随机抽取的，个体效应具有确定的均值和确定的方差，则应采用随机效应模型”，而国内的实证研究大多是基于省域范围的经济增长的研究，即样本几乎是全部母体，所以大多都采用固定效应模型。
但国外很多牛人，包括Anselin等，还是倾向于使用随机效应模型，因为固定效应模型的明显缺点是在T小N大的情况下，很容易引起伴随参数的问题。国外文献中，选择随机效应模型的显然多于国内的。
如，Anselin 和Elhorst 的很多文献其实对固定与随机的选择也进行了深入的探讨，楼主可以参考一下。

谢谢楼上的大牛，我查查这方面的文献

我的面板数据是8年的微观企业数据，因而，样本也是从一个很大的母体上随机抽取的，按照楼上的观点，是否可以考虑采取随机效应模型。

嗯，对于楼主的问题，我也倾向于采用随机效应模型
固定与随机效应的选择，毕竟理论依据也很重要

你好！
    如果以样本自身效应为条件进行推论，即样本几乎是全部母体，宜使用固定效应模型。如果以样本对总体效应进行推理，即样本是从一个很大的母体中随机抽取的，个体效应具有确定的均值和确定的方差，则应采用随机效应模型”
     请问对于上面的论断你有具体的理论出处吗？如果有的话方便告知不？因为我现在也在hausman检验中出现了一些问题急需请教。。。
  谢谢啦～ 2# wuzhanyun

这个帖子好！！！

6# chenyan9880125
李子奈老师的高等计量经济学中平行数据模型里讲到过，原话和这个意思一样，在随机影响模型那节的开头……

njulily 发表于 2009-9-14 10:43
我的面板数据是8年的微观企业数据，因而，样本也是从一个很大的母体上随机抽取的，按照楼上的观点，是否可以考虑采取随机效应模型。

看你怎么理解这个很大的母体，随机效应是，你认为整个母体基本是同质的，样本从中随机抽取。而固定效应是认为这个很大的母体本身可能是几个不同质的小母体构成，每个个体除去它本身应有的一些特质之后再进行的估计。

我所看到的文献是这样说的，因为随机效应需要比较严格的条件，相比较固定效应的条件较低，比较容易满足，由此，大部分实证直接采用了固定效应。