[问答] eviews怎么建立bekk-garch模型来分析波动溢出效应 [推广有奖]

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qq102938pp 发表于 2017-5-6 23:05:24 来自手机 |AI写论文

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因为本科毕业论文要写波动溢出效应分析，希望有大神可以说说在eviews里建立bekk-garch模型的步骤。
eviews8里只可以选择diagonal bekk。做出来的结果只显示出矩阵对角线上的元素。波动溢出效应不是应该需要用非对角线上的元素来说明吗？
或者波动溢出效应可以用其他模型分析的话也好，希望指一条明路啊。

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关键词：GARCH模型 ARCH模型波动溢出效应 EVIEWS Views

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qq102938pp 发表于 2017-5-7 11:02:07 来自手机

顶一下顶一下

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qq102938pp 发表于 2017-5-8 17:53:52 来自手机

不要沉啊…

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金融万有引力 发表于 2017-5-8 21:10:33

顶一下，同问。同做毕设，同BEKK-GARCH,同eviews

报纸

snowsheep 发表于 2017-5-26 20:33:30

因为diagonal bekk相对于full bekk 是比较正确的模型
从full bekk 中不能推出arch 模型

假设multivariable为m,
系数是对角线矩阵，这样其variance-covariance 矩阵就是m*m维的矩阵，其中covariance 是volatility spillover
如果系数是full 的矩阵的话,这样其variance-covariance 矩阵就是m^2*m^2维的矩阵,推不出arch

所以直接用diagnol bekk 做。具体推导可参考Micheal Mcaleer教授在Diagnol BEKK 方面的论文