VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应

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VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。拜托拜托，在写毕设，希望有人能回复我~

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 波动溢出效应 GARCH bekk 经济 统计 计量经济学 计量经济模型

没有必要了

huahuataisui506 发表于 2019-7-15 09:17
没有必要了

感谢感谢~

楼主是在用EViews还是RATS 在做这个模型 ，我也在做类似课题，求指导，酬谢

霜凌逸飞 发表于 2019-7-17 02:36
楼主是在用EViews还是RATS 在做这个模型 ，我也在做类似课题，求指导，酬谢

我用的是RATS

能问一下楼主，在做bekk-garch之前的arch效应检验该怎么做，能加qq交流一下吗，qq：857814341

弘小基 发表于 2019-7-12 16:26
VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我 ...

这个要看你的研究对像，如果你研究收益率的波动率溢出当然要取对数然后再差分了，如果你研究价格的波动率溢出，就不需要了

请问下你是怎么做的，能不能给个步骤，有偿也行，我qq156155267，谢谢

想问VAR和GARCH到底是一个模型还是两个模型，他们俩一个假设是方差固定，一个假设是异方差，我觉得冲突了啊，好奇怪想不通

楼主，对于BEKKGARCH模型的WinRATS运行结果的数据描述，我有点疑问想咨询一下您。重金酬谢，麻烦您加一下我的微信18093379988