政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

黃河泉 发表于 2018-3-4 08:31
请见我上面推荐的文章 (Big bad banks)，Figure 3. The dynamic impact of deregulation on the Gini coeff ...

老师，您好，我仔细看了您推荐的那篇文章，，真的是能力有限，我还是不太能明白，你能举个简单的例子吗，比如一个政策在北京是2008年开始实施，在河南是2010年开始实施，然后北京和河南作为处理组，其他组为控制组，这样应该怎么设置时间虚拟变量呀，谢谢老师了，老师救救孩子吧

小胖子要当尼姑 发表于 2018-6-26 17:57
老师，您好，我仔细看了您推荐的那篇文章，，真的是能力有限，我还是不太能明白，你能举个简单的例子吗， ...

一言难尽，我想你问的不够精确 (应该不是"怎么设置时间虚拟变量")。你看看该文章之资料 (macro_workfile.dta) 中的 _intra 变量，其定义为

1. =1 in the years after bank branch deregulation

复制代码

搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
----------------------------------------------------------------------------

谢谢老师的解惑！很惭愧没有正确理解里面虚拟变量的真正含义，还犯了虚拟变量陷阱的错误。纠正一下我在17楼的错误回答，希望没有误导别人

Ps:此处也可以验证黄老师在8楼和10楼的结论。用该方法进行平行趋势检验时，势必要使用全部时期的样本（依据：Time虚拟变量的个数=全部期数-1）。如果仅用时点Period=0的前后少数几期进行平行趋势检验，做回归的样本会大大削减。得到的平行趋势结论在理论上无法推广到整个样本集（因此理论上应该使用全部资料，但问题是这样可能比较难得到很好的平行趋势检验结果）。

李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
--------------------------------------------- ...

谢谢！

会旋转的小火柴 发表于 2017-10-25 16:39
不好意思，打扰你啦，我现在知道怎么画的了

请问画平行趋势假设的命令方便分享一下下么

heric221 发表于 2018-6-12 20:54
有点意思，作者对图形进行了微妙处理，Figure3与Figure4-Figure6的处理方法不同。
我到目前为止都不知道作 ...

您好，您弄明白作者为啥这样处理了吗？我也是看到回归时d1是不显著为负的，但是作者计算了一个x，并将b-x，LB-x,UB-x，作者还在文章第18页最后一行写了de-trending，不知道是不是为了消除时间趋势？

黃河泉 发表于 2018-6-21 15:52
我现在没时间去解释这些。

黄老师，您好。staggered did的平行趋势检验，事件前的dynamic effect显著为负，时间后的dynamic effect显著为正可以吗？

四月的一米阳光 发表于 2018-7-30 10:50
黄老师，您好。staggered did的平行趋势检验，事件前的dynamic effect显著为负，时间后的dynamic effect显 ...

事件前的 dynamic effect 应该不显著异于 0。

黃河泉 发表于 2018-7-30 10:52
事件前的 dynamic effect 应该不显著异于 0。

老师，只有d-1显著不等于0可以勉强通过平行趋势检验吗？

四月的一米阳光 发表于 2018-7-31 14:30
老师，只有d-1显著不等于0可以勉强通过平行趋势检验吗？

应该不行吧！