政策时间不同的 DID 操作程式与资料與检定 parallel trend 假设

黄老师您好，我对Big bad bank的figure3对DID 平行性检验的方法有些疑问。据公式来看，这篇论文并没有放入lead和lag year dummy与treatment/control的交叉项（他的stata公式是这样的xtreg y d_10-d15 wrkyr_dumm*, fe i(statefip) robust cluster(statefip)），所以他并不是李明堋在103楼提到的一般性的平行性检验是么？

李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
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请问，既然是period=-1, 那必然是没有被treated，即Treatment=0, 那么D_1这一项会一直为0，那如何得到这个系数γ1呢

呀呀呀才 发表于 2018-9-27 23:05
黄老师您好，我对Big bad bank的figure3对DID 平行性检验的方法有些疑问。据公式来看，这篇论文并没有放入l ...

我没特别注意过这个问题 (以后有机会再看看，现在很忙)。

黃河泉 发表于 2018-9-28 07:31
我没特别注意过这个问题 (以后有机会再看看，现在很忙)。

谢谢黄老师回复。也有可能是我对stata不是很熟悉，我主要用R。我打算下载stata先试一下他的code。

李明堋 发表于 2018-7-14 15:59
搬运于 https://bbs.pinggu.org/thread-5780823-1-1.html
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这样的话，对于控制组的样本也就是treat=1，那么D 和 Time不是一样了吗，这样不会出现两个变量共线性吗

yangye823 发表于 2018-8-1 08:49
本人又思考了一下，对于有控制组的情形。
1、对于实验组，treated好定义，取1即可，time也好定义，按实际 ...

请问一下后面那个多期的模型怎么看呢，就是D-10,D-11,D-12.....D15那个

老师您好，在您发的论文里没有看到程序呀

呀呀呀才 发表于 2018-9-27 23:10
请问，既然是period=-1, 那必然是没有被treated，即Treatment=0, 那么D_1这一项会一直为0，那如何得到这个 ...

您好！在实际中，treatment group 和 control group 是客观已知的、不随时间改变的。period=-1时虽未实施政策，但不改变treatment group 和 control group的样本划分。因此period=-1时D-1并不始终为0。

墨子敬 发表于 2018-9-29 20:19
这样的话，对于控制组的样本也就是treat=1，那么D 和 Time不是一样了吗，这样不会出现两个变量共线性吗[e ...

您好！我是这样理解的：在treat=1的情况下，D和Time确实是一样的，但在treat=0的情况下两者是不同的，那么结合起来看两个变量仍然是不一样的，所以不会出现您理解的变量共线性问题。此外，请参考其他普通的含有“单个虚拟变量”和“虚拟变量交互项”的方程，这类方程都会有您说的这种情况，但是不存在变量共线性的问题。

您好，黄老师，我在做某些省份政策实施对省份上市公司的影响，上市公司是按照注册地省份进行了划分，用了DID方法，du即是控制组与实验组的划分，若某省有此项政策的实施则该省的du即为1，否则为0。dt是时间效应，du*dt即是交互项，若用xtreg，fe r 命令，则du会出现多重共线性，这是为什么？另外，然后我就用了reg Y X i.年份 i.公司个体，r这一指令，请问和xtreg,fe r指令是一样的效果吗？最后，我做了平行趋势检验图，烦请老师帮忙看一下是否合理？谢谢，老师