加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾

高中生

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楼主

t11531 发表于 2017-5-12 15:49:59 |AI写论文

50论坛币

下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的模型拟合效果，回归结果可不可用？万分感激！
1494521577(1).jpg

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2017-5-15 13:23:01

我也觉得不像截尾试试ARMA(1.1) ARMA(2，2) ARMA(3，3)这个估计要多尝试几个阶数了

藤椅

发表于 2018-2-3 20:30:25

一个一个试吧，我们老师跟我们说有时候要比较几十结果.....拟合效果，比较并找出最小的信息准则？

板凳

xiao1207 发表于 2018-3-6 19:22:00

请问楼主现在会做了吗？我也是卡到这一步

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