SAS:ARMA-GARCH该怎么实现？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测，请各位大侠指点！

在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便，但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢？


我尝试着用PRCO MODEL做，能做出ARMA(P,Q)-GARCH,可是做ARMA-IGARCH就不知道该怎么操作了？虽然可以使用RESTRICT来约束系数，但是结果出来和别人做的不一样。


而像ARMA-GARCH-M,ARMA-EGARCH等就更加不知道该怎么实现了。请高人指点，非常感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：GARCH ARMA ARCH ARC RMA 模型 如何

啊，求救啊！！！

用R做比较好做，我就是用 R 做的 Time-Series 用 SAS做的 Experiment Design

顶起来啊，我也想知道

顶一个。。。同学习。。。

NicoleYue 发表于 2010-12-14 17:16
我正在用SAS尝试做GARCH模型进行预测，请各位大侠指点！

在SAS里实现AR(P)-GARCH/IGARCH……都比较方便，但是如何实现ARMA(P,Q)-GARCH(IGARCH/TARCH……)呢？


我尝试着用PRCO MODEL做，能做出ARMA(P,Q)-GARCH,可是做ARMA-IGARCH就不知道该怎么操作了？虽然可以使用RESTRICT来约束系数，但是结果出来和别人做的不一样。


而像ARMA-GARCH-M,ARMA-EGARCH等就更加不知道该怎么实现了。请高人指点，非常感谢！

There is a similar example here,

http://support.sas.com/rnd/app/examples/ets/garchex/#ets_webex.garchex.egarch


You can also proc nlmixed to write your own ML estimation. The key is to specify your H function correctly.

加Q：760432676。 给你专业解答！

bobguy 发表于 2011-3-20 11:29
There is a similar example here,

http://support.sas.com/rnd/app/examples/ets/garchex/#ets_web ...

还是找不到arma-garch怎么实现啊

想请问楼主ARMA-GARCH怎么用model做的？毕业论文急