logit回归加入固定效应虚拟变量后产生巨大影响

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本人最近在做一个logit回归模型的实证，数据是面板数据，因变量是二值的，自变量中有二值的，有连续的，在没有加入时间（year）和省份（industry）虚拟变量时，我的关键自变量的显著性满足5%显著性水平作业，但一加入控制固定效应的虚拟变量之后，完全不显著，不知道是什么问题？请教各位大神！！！

ps：之前有看到相关的帖子说普通的logit回归会产生“伴随参数问题”，需要用条件logit（clogit），对此不是很理解，有谁可以帮助解答吗？

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关键词：logit 虚拟变量 固定效应 Log Industry 计量经济学 logit 固定效应

CherrySC 发表于 2017-5-13 15:35
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本人最近在做一个logit回归模型的实证，数据是面板数据，因变量是二值的，自变量中有二值的，有 ...

使用hausman检验判定固定效应模型和随机效应模型哪个好呗。祝好运～