当工具变量不随时间变化，且原模型中包含内生变量的滞后期变量时，应如何进行2sls回归

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请教各位老师们一个工具变量相关的问题！
       我打算研究y=β1*X+β2*L.X+β3*L2.X+Controls+μ，其中X为内生变量，选取的工具变量为地理距离。若我用ivreg2 y controls (x L.x L2.x=dist L.dist L2.dist) 进行回归，则地理距离会因不随时间变化而被省略，无法进行回归。请问此时我应当如何处理此类问题呢？
       麻烦各位老师们了！

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关键词：2SLS 内生变量 时间变化 工具变量 滞后期

为自己顶一下~拜托老师们了！

你需要找一个外生的随时间变化的变量，与地理距离变量交乘作为工具变量

去看看陈硕《空气质量与公共健康: 以火电厂二氧化硫排放为例》

bluce-lee 发表于 2020-10-5 16:09
你需要找一个外生的随时间变化的变量，与地理距离变量交乘作为工具变量

好的好的！谢谢您！

wh198715 发表于 2020-10-6 20:43
去看看陈硕《空气质量与公共健康: 以火电厂二氧化硫排放为例》

谢谢老师！我仔细阅读了这篇文章的内生性部分，发现文章用时间不变的变量乘以时间趋势作为工具变量，非常感谢您的指导，收获很多！

stata中怎么实现呢

bluce-lee 发表于 2020-10-5 16:09
你需要找一个外生的随时间变化的变量，与地理距离变量交乘作为工具变量

您好，这个外生变量该如何界定呢？怎么才算合适的外生变量呢？

Yummyyy1 发表于 2022-3-18 16:32
您好，这个外生变量该如何界定呢？怎么才算合适的外生变量呢？

得靠你在理论上说服审稿人，这个变量是外生的

请问如果使用时间不变的变量乘以时间趋势作为工具变量，估计中使用双向固定效应还需要控制年份吗？