求助----关于xtabond2命令Sargan值的困惑

I agree!!!
所以Sargan检验、Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验的p值都是越大越好
Sargan检验p值大，说明支持H0，即：模型估计选用的工具变量是合适
Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验的p值 大， 说明支持H0，即不存在自相关
但是Arellano-Bond AR（1）P值一般小于5%，存在自相关，到了AR（2）AR（3）P值才一般大于5%，消除自相关
对吧？

gdczlhd 发表于 2010-10-24 15:27
"动态面板数据模型需要通过三项检验，即Sargan检验、Arellano-Bond AR（1）检验和Arellano- Bond AR（2）检验检验。Sargan检验的原假设是模型估计选用的工具变量是合适的，因此，如果Sargan统计量的p值大于0.05，表示在5%的显著性水平上，工具变量的选择是合理的，否则就不合理。Arellano-Bond AR（1）检验或Arellano-BondAR（2）检验检验的原假设分别是模型的残差序列不存在一阶序列相关或二阶序列相关，因此，如果相应统计量的p值小于0.05，表示在5%的显著性水平上残差序列不存在一阶序列相关或二阶序列相关。"
_____政治风险对中国对外直接投资的影响--基于动态面板模型的实证研究,
作者：韦军亮，陈漓高 来源：《经济评论》

用红色标记的这句话表达有误，AR(1)和AR(2)的原假设H0都是：不存在序列相关！故AR(2)检验的P值应大于5%才说明模型是合理的。（AR(1)P值一般小于5%）

11楼理解的很对

AR(2)大于5%就可以了吗？我看到一篇文献是应该很大才对啊。0.8以上吧？

你看到的哪篇文献？
一般是大于0.05就可以了吧？（Baum An introduction to economics using stata  Ch9 p236 例子 中AR(2) 0.077, 提到这些measure 都acceptable，但没具体说一定要0.05)
就在95%水平上支持H0，即不存在自相关
<0.05 则拒绝原假设，有自相关
不过置信区间只要说明在哪个水平上支持或拒绝就可以了吧 不一定要有标准吧
可以再看看Eliza Mileva Using Arellano-Bnd Dynamic Panel GMM Estimators in STAta

可能是我们的代码是不同的吧，我的是 gmm（） iv（）后面没有加其他的，你是不是加了robust small?

14# sophiafinn
可能是我们的代码是不同的吧，我的是 gmm（） iv（）后面没有加其他的，你是不是加了robust small?

16# jding1986

对
我加了robust small
因为是small T large N

9楼纠正正确

    11楼的理解的正确的。