[英文文献] 在分数CVAR模型中检验CVAR [推广有奖]

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国史十六讲104 发表于 2004-12-9 22:32:26 |AI写论文

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英文文献：在分数CVAR模型中检验CVAR
英文文献作者：S?ren Johansen,Morten ?rregaard Nielsen
英文文献摘要：
我们考虑Johansen和Nielsen (2012a)的分数协整向量自回归(CVAR)模型，发现通常的CVAR模型的检验统计量是渐近的卡方分布的。由于Johansen和Nielsen (2012a)中通常的CVAR模型位于分数阶CVAR参数空间的边界上，因此分析时需要在一个稍微大一点的参数空间上研究分数阶CVAR模型，因此CVAR模型位于内部。这反过来意味着进一步分析分数CVAR模型的渐近性质。