时间序列的主成分回归还要做adf和协整检验么 - EViews专版

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1125fr 发表于 2017-6-6 17:14:01 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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各位大神，学渣现在正在写学年论文，我想问一下论文选取的时间序列变量比较多，打算做个主成分分析提取主成分，利用主成分做线性回归，但是后来看论坛发现时间序列在做回归前似乎是要做单位根检验和协整检验的，所以我想问一下做时间序列主成分回归要不要做单位根检验和协整检验？如果要做的话是对原数据做检验还是对提取的主成分做检验？