做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR确定之后阶数时候,是用原始序列还是？

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做协整检验时,若时间序列是一阶单整的,那么做VAR模型，确定滞后阶数时候,是用原始序列,还是差分后的序列？

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关键词：时间序列 协整检验 VaR 确定滞后阶数 VAR模型 检验

同问  还有做协整检验是用原始序列还是一阶单整的？

滕振国 发表于 2013-6-2 14:35
同问  还有做协整检验是用原始序列还是一阶单整的？

握爪呀，菜鸟表示什么都不懂。

滕振国 发表于 2013-6-2 14:35
同问  还有做协整检验是用原始序列还是一阶单整的？

协整检验，用的是原始数据，一般是原数据不平稳，因此做协整，看是否由长期均衡关系