Johansen协整检验五种情形的选择问题_协整检验eviews问题

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请教大家一个问题：在Johansen协整检验中需要选择序列和协整方程的形式，有五种情形，具体该如何选择？看序列的图形就可以选择吗？我看有的文献说如果无法确定的话，选择第六种，然后看最小的AIC和SC。如果根据图形判断认为改选第2种，但是第2种做出来是没有协整关系额，1、3、4、5却都显示有协整关系，应该选择1、3、4或5吗？
谢谢！！

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 协整 Johansen

通常时序图先看下 根据趋势等来选择 实在不知道的就用汇总的那个 滞后期可以考虑AIC参考 不过一般滞后期不建议太长
也可以自己勾选几个试试

胖胖小龟宝 发表于 2017-6-8 10:32
通常时序图先看下 根据趋势等来选择 实在不知道的就用汇总的那个 滞后期可以考虑AIC参考 不过一般滞后期不建 ...

谢谢您，我用汇总的，1/3/4/5是有协整关系，2没有，那是该从1/3/4/5中选择一个吗？但是从变量序列来看，是上下波动没有什么趋势的。

胖胖小龟宝 发表于 2017-6-8 10:32
通常时序图先看下 根据趋势等来选择 实在不知道的就用汇总的那个 滞后期可以考虑AIC参考 不过一般滞后期不建 ...

我看到一篇资料说是要进行DGP识别，这个怎么做呢？
https://bbs.pinggu.org/thread-1239125-1-1.html

我个人觉得从这个结果上来看应该是具有协整关系的——当然协整检验其实就是证明协整关系是否存在
可以考虑从1345中选择 不过一般来说除非时序图有很明显的趋势 否则一般图形上是很难判断的
个人觉得协整只是一个初步检验 没必要太过于纠结这个问题 只要存在协整就可以继续建模 否则后面的模型要痛苦死了
仅供参考

胖胖小龟宝 发表于 2017-6-8 10:50
我个人觉得从这个结果上来看应该是具有协整关系的——当然协整检验其实就是证明协整关系是否存在
可以考虑 ...

那具体应该选择哪一种情形来建立协整方程呢？

胖胖小龟宝 发表于 2017-6-8 10:50
我个人觉得从这个结果上来看应该是具有协整关系的——当然协整检验其实就是证明协整关系是否存在
可以考虑 ...

5种结果分别是这样：

3个变量的图形是这样：



谢谢您啦~~

「log likelihood比较」这里的比较，是比较log likelihood的绝对值，绝对值越小，说明模型拟合越好。
「AIC比较」这里，AIC值越小，说明模型拟合越好。
「BIC结果比较」这里，BIC值越小，说明模型拟合越好。