系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么

黃河泉 发表于 2017-6-10 21:59
"大致"是这样：

您好，请问如何控制地级市和时间的联合固定效应呢？

亢不懂 发表于 2017-7-29 11:25
您好，请问如何控制地级市和时间的联合固定效应呢？

请更精确说明"联合"固定效应是什么意思？

黃河泉 发表于 2017-7-29 11:34
请更精确说明"联合"固定效应是什么意思？

感谢您的回复，我尽量说得明白些：
     是这样，我使用的是全国地级市1994-2013的面板数据，我在控制了时间和个体的固定效应之后，也就是一般的双向固定效应之后。我还控制了省份-时间的联合固定效应，目的为了控制那些某个省出台了某一个政策，对这个省所有的地级市的影响。具体操作是 陕西所有市标为1 山西所有市标为2  以此类推之后，使用 province#year 的命令可以实现。   
     我现在想要控制市-时间的联合固定效应。类似的目的为了控制不同地级市随时间的不同变化。首先 gen time=year-1993    然后类似的 使用 code（城市代码）#time         我以为也能达到同样效果，但是却报错了，说是insufficient observations         
      请问是什么原因呢？十分感谢

亢不懂 发表于 2017-7-29 13:12
感谢您的回复，我尽量说得明白些：
     是这样，我使用的是全国地级市1994-2013的面板数据，我在控制了 ...

理由应该是 code#time 所产生的虚拟变量个数与你的所有资料个数一样，所以没有足够资料估计！

黃河泉 发表于 2017-7-29 15:54
理由应该是 code#time 所产生的虚拟变量个数与你的所有资料个数一样，所以没有足够资料估计！

那这个问题能否解决呢？就是如果我要向控制地级市和时间的联合固定效应，该如何实现？感谢您的回复

亢不懂 发表于 2017-7-30 15:23
那这个问题能否解决呢？就是如果我要向控制地级市和时间的联合固定效应，该如何实现？感谢您的回复

如同上面所说（若我的了解正确），这是不可能的！

黃河泉 发表于 2017-7-30 16:09
如同上面所说（若我的了解正确），这是不可能的！

谢谢 我在琢磨一下

黃河泉 发表于 2017-7-30 16:09
如同上面所说（若我的了解正确），这是不可能的！

就楼主的帖子请问一下黄老师，如果系统GMM估计，需要控制行业、地区以及时间固定效应，那又如何写程序呢？
xtdpdsys y x1 x2....... i. year  i. industry, two

这样可以吗？谢谢黄老师！

感谢！

黃河泉 发表于 2017-6-10 21:59
"大致"是这样：

老师请问时间效应一定要控制吗？我的控制时间效应后常数项出现omitted，应该怎么处理呢？谢谢！