系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么

Jasmine舒 发表于 2019-9-27 17:13
老师请问时间效应一定要控制吗？我的控制时间效应后常数项出现omitted，应该怎么处理呢？谢谢！

通常都会控制！

黃河泉 发表于 2019-9-27 18:32
通常都会控制！

谢谢老师的回复

黃河泉 发表于 2017-6-12 16:52
當你 xtset province year 時，用 xtabond2 估計時，該指令"自動"會考慮 province 之固定效應！

请问老师xtdpdsys命令的话，时间固定效应如何控制

ivyblueblue 发表于 2020-5-3 10:31
请问老师xtdpdsys命令的话，时间固定效应如何控制

从没用过 xtdpdsys。但通常可用

1. // Method 1:
   
2. i.year
   
3. // Method2:
   
4. tab year, gen(dyear)
   
5. dyear*

复制代码

黃河泉 发表于 2020-5-3 11:15
从没用过 xtdpdsys。但通常可用

谢谢您，方法二可行

黃河泉 发表于 2017-6-12 16:52
當你 xtset province year 時，用 xtabond2 估計時，該指令"自動"會考慮 province 之固定效應！

黄老师好，如何使用GMM时不控制省份固定效应？

黃河泉 发表于 2020-5-3 11:15
从没用过 xtdpdsys。但通常可用

黄老师，您好~请问xtdpdsys命令是否也会自动控制个体效应，在回归命令中就不需要再添加个体虚拟变量？

黃河泉 发表于 2019-9-27 18:32
通常都会控制！

黄老师您好，请问固定时间效应后，核心解释变量被omit了，这种应该怎么办呢。附上个人用的命令，如能回答，不胜感激！
xtabond2 npl npl_lag fintechsta lna car liq cr5 gdp m2 cpi i.year, ///
         gmm(npl,lag(2 6)) gmm(fintechsta) iv(cpi lna cr5 liq car m2 gdp) ///
                 twostep robust

黃河泉 发表于 2017-6-10 21:59
"大致"是这样：

黄老师，控制了i.year,提示factor-variable operators not allowed，是什么问题呢？命令如下
xtabond2 lntype1 l.lntype1 lner lnersq lncpop lnspop lncps lnsps lnacg lnasg lndistance  lntar epi twar i.year, gmm( l.lner l2.lner pollu) iv(lncpop lnspop lncps lnsps lnacg lnasg lndistance  lntar epi twar) robust twostep small   

vincentkk 发表于 2022-7-26 13:39
黄老师，控制了i.year,提示factor-variable operators not allowed，是什么问题呢？命令如下
xtabond2  ...

请先产生年虚拟变量

1. tab year, gen(dyear)

复制代码

然后再加进回归。