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楼主: kenchiho

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请教一个关于远期外汇业务的问题 [推广有奖]

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楼主

kenchiho 发表于 2005-11-25 09:52:00 |AI写论文

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美国一间公司将会在2个月之后收到一笔4000万的英镑,即期汇率1GBP=2USD,两个月后即期汇率是1GBP=1.5USD,问公司应该如何进行远期外汇业务操作进行避险?

我觉得这题目出错,缺少了远期汇率.

请指教.

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关键词：外汇业务即期汇率远期汇率 USD gbp 请教远期外汇业务

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沙发

akula03 发表于 2005-11-26 05:03:00

无论远期如何，避险就代表了公司预期的远期英镑贴水，公司将会卖空4000万远期英镑来防范风险。不知道这是不是完整的题目，或者是让你讨论远期汇率的变动区间对套期保值效果的影响。

藤椅

strollingfox 发表于 2005-11-26 11:57:00

可以用期货的方式交易啊

也可以采用多种计价货币

板凳

zjb-9080 发表于 2005-11-28 11:58:00

你是美国的公司两个月后收到英磅必定要换成本国货币美元。所以为了防止英镑两个月后贬值，所以以现在的价格（汇率）订立卖出英镑的远期期货合同。如果英镑贬值，你在现货市场上按两个月后的汇率卖出英镑你是亏损的但在期货市场上是按两个月前的汇率卖出英镑你是盈利的。盈亏相抵达到了使英镑保值的目的。如果英镑升值，在现货市场盈利而在期货市场亏损，同样使英镑保值。这就是套期保值的原理。题目中的两个月后的即期汇率就是远期汇率。