问个问题：关于远期汇率是即期汇率的无偏估计的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

若市场有效，那么远期汇率是对应的未来即期汇率的无偏估计，即需要检验St+k=a+bft+μt中a=0，b=1。我想问一下，比如现在检验一月期远期汇率是不是即期汇率的无偏估计的话，那么一月期远期汇率对应的未来的即期汇率是多少天以后的？即k是多少，有的文献选择一个月的有效交易日是22天，即St+22=a+bft+μt，但我感觉选择22天存在一定的问题，因为每个月的有效交易日并不是固定的22天，如果之前的对应错了一个，那之后的不是都不对应吗？这样误差会不会很大。

谢谢各位达人~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：即期汇率 远期汇率 无偏估计 有效交易日 是多少 远期汇率 即期汇率