残差项服从稳定分布或双曲分布的GARCH模型的参数估计

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楼主

harryzhang 发表于 2009-10-1 21:06:31 |AI写论文

1000论坛币

GARCH模型的残差性一般假定服从正态分布、t分布或广义误差分布，这些假定与金融市场的典型事实并不是很相符，请高手指点残差为稳定分布或双曲分布的GARCH模型的估计，如果程序质量好，现实货币也可以商量。

沙发

zhaozyuan 发表于 2009-10-2 13:11:15

楼主金工的吧

藤椅

harryzhang 发表于 2009-10-3 20:29:26

楼上老兄是什么意思？

板凳

harryzhang 发表于 2009-10-3 20:31:31

做毕业论文了，garch model和风险管理都做乱了，但是对肥尾的解决依然是没有很好解决，用一些复杂的分布来拟合，看看效果。

报纸

dlut123 发表于 2009-10-3 21:28:23

楼主真大方，帮你顶起来

地板

zhaozyuan 发表于 2009-10-3 23:13:05

3# harryzhang
金工=“金融工程”的简称看来不是了

7楼

harryzhang 发表于 2009-10-4 20:40:05

谢谢楼上各位，做这些东东总是受制于软件实现，但是掌握软件非一朝一夕之功，只好仰仗高手多加指点了。

8楼

Roccoon 发表于 2010-3-4 20:14:51

还有效吗？

9楼

fuwf120 发表于 2010-3-5 09:34:26

稳定分布的参数估计MLE可见 J P Norlan 的MATLAB程序或者 MCoulch或者什么的MATHMATICA程序
GARCH-STABLE可用MCMC

10楼

whitehorse 发表于 2010-3-5 13:52:38

不要乱用简称

我从前金工实习, 其实是金属加工.

zhaozyuan 发表于 2009-10-3 23:13
3# harryzhang
金工=“金融工程”的简称看来不是了

残差项服从稳定分布或双曲分布的GARCH模型的参数估计 [推广有奖]