关于GARCH模型的问题,有什么不同?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

表1

GARCH
RH(-15) 表2

GARCH
RH(-1)

我的问题是:
这里RH是收益率,在用GARCH模型估计时,有的人在EVIEW中输入如表1中的数据,而高铁梅老师教材中的格式如表2 ,究竟哪个正确,请指教.

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型

这个首先要看你的RH这个序列的相关性，表一中的做法应该是做出correlogram图后发现只有第15阶石显著的，所以选择了RH（-15），而高的例子显示滞后一阶是相关的，也是出的correlogram图，所以用的ＲＨ（－１），这个不是绝对的,看你的数据了,如果correlogram图显示第一和第二个滞后是有相关性的,则需要用RH(-1)+RH(-2),而不同于你写的那两个.希望解答了你的问题了.