fama-french因子模型

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大家好！我按照FF的做法构造了三因子模型和五因子模型，可是两种模型的回归结果都显示截距项显著异于0，也就是说，这2个模型的解释效果都不好，考虑到可能是因子之间相关性较高，我对其中一个因子做了正交化处理，但是并不能改进截距项，请问可能是哪里出现了问题？请大家帮忙答疑解惑，叩谢了。

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关键词：FRENCH FAMA FAM Ama Fre 模型

不太懂，来学习

首先，数据是什么数据呢？

foozhencheng 发表于 2017-6-13 12:14
首先，数据是什么数据呢？

数据是2005年-2016年总共132个月的A股数据，剔除创业板、ST等股票