关于Fama-French模型五因子的构建与求解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

论坛里各位大神，有谁清楚fama-french模型中为什么要利用规模因子和其它所有因子进行交叉分组? 给出的因子构建的算法的理论是什么？在他们的论文中有提到么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：FRENCH FAMA FAM Ama Fre 模型

SAS在财务研究中的应用第十七章有说明
而且也提供编程

微信公众号  SAS之家 也提供了1994年7月到2016年12月的所有数据

Fama and French (2015)原文如附件  给您参考
A five-factor asset pricing model.pdf (485.76 KB)

2017-1-4 21:57:13 上传

楼主弄清楚了吗？同不理解啊

ainsleypku 发表于 2017-8-8 14:53
楼主弄清楚了吗？同不理解啊

大神，请问有没有五因子模型的构建方法及实例，用什么实现？求助{:3_60:}

dogmamongo 发表于 2017-1-4 21:57
SAS在财务研究中的应用第十七章有说明
而且也提供编程

大神，请问有没有五因子模型的构建方法及实例，用什么实现？求助{:3_60:}