短宽面板数据的分析

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面板时间序列为5年，截面数据96
问题1：据说这种短面板没必要进行单位根和协整检验，那么还能做Granger因果关系检验吗？问题2：如果可以做GRANGER因果检验，那么前提条件是否需要满足？查资料有的说在做因果关系前要先做检验序列平稳，也就是单位根检验，有的说是协整之后才能做Granger因果关系检验，而协整又是单位根同阶单整后才能做，那么到底是单位根检验后就可以做Granger还是协整之后才能做？是否我的短面板数据要做因果关系的话还得加上单位根检验和协整检验？

问题3：尝试做了单位根检验，发现变量之间并不是同阶单整，有的是零阶，有的是一阶，也就是不能做协整检验，这和时间序列较短有关吗？是否就不应该在做GRanger因果关系检验了？
问题4：做Granger因果关系检验时是否无因果关系的就要在后面的多元回归分析中剔除呢？因果关系是通过滞后项进行的，那么回归分析中是进行同期回归，还是动态的做回归，也就是加入滞后项做回归？因果关系和回归分析之间的逻辑关系在哪，有什么联系吗，这在论文结构中该怎么体现？
问题5：如果说单位根、协整、因果关系都没必要做，那么短面板除了面板模型的检验外还可以做什么分析？
请教各位大神，被面板数据弄得有点糊涂了，求解答

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关键词：面板数据 granger因果关系 granger因果检验 Granger Grange

1.因为时序太短 做单位根等都不太适合 所以没必要去做单位根检验 进而协整和格兰杰也没法做了
2.格兰杰因果的前提是平稳或者协整  具体的步骤是先做单位根 单位根检验下来平稳直接可以做格兰杰因果或者建模  如果不平稳此时才考虑协整检验  协整的前提是同阶单整（所以单位根始终要做） 同阶单整的情形下若存在协整关系就可以建模和做格兰杰因果
换言之 协整是不平稳情形下才考虑的

3.因为你的变量太短 所以不平稳很正常 而且五期也不适合差分 所以我建议放弃单位根等时序检验 侧重截面分析
4.格兰杰因果不是真正的因果 只是统计意义 即便没有格兰杰因果也可以做后续的建模 有那可能是对理论的更多支持 不需要剔除变量 他和回归其实也没啥太大关系 只是有时在回归中判定自变量或因变量时为了避免伪回归 但其实通常也不太这么做
5.个人觉得短面板侧重截面分析即可

胖胖小龟宝 发表于 2017-6-16 10:48
3.因为你的变量太短 所以不平稳很正常 而且五期也不适合差分 所以我建议放弃单位根等时序检验 侧重截面分析 ...

嗯嗯，谢谢您指导了，那么请问一下截面分析该怎么去做呢？我看了一下资料，个体固定效应模型比较侧重于截面，并且还有说在进行加权时采用截面加权，想问问这个截面加权到底是为了消除面板模型中常提到的异方差现象还是允许截面中的异方差？因为看到有人说允许截面中的异方差，这不是更加突出了异方差的问题了吗？所以到底是消除还是允许呀

＆ai哟哟＆ 发表于 2017-6-16 11:06
嗯嗯，谢谢您指导了，那么请问一下截面分析该怎么去做呢？我看了一下资料，个体固定效应模型比较侧重于截 ...

请问截面分析怎么做呢？具体的检验步骤麻烦说一下，谢谢！

Tinayuxuan 发表于 2020-3-2 20:27
请问截面分析怎么做呢？具体的检验步骤麻烦说一下，谢谢！

您好，请问您这边知道具体解决办法了吗？我也遇见了类似的问题，想请教一下

aidai1995 发表于 2020-9-8 22:23
您好，请问您这边知道具体解决办法了吗？我也遇见了类似的问题，想请教一下

同问 遇见同样的问题了 请问有解决方法吗