楼主: hawk1224
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[问答] 基于误差修正模型的Granger因果关系检验 [推广有奖]

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hawk1224 发表于 2010-12-28 18:03:10 |AI写论文

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如何做长期的Granger因果关系检验，如何处理误差修正项的系数？
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关键词：granger因果关系 Granger Grange 因果关系检验 误差修正模型 检验 模型 误差 因果关系 Granger

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shando 发表于6楼  查看完整内容

Granger因果关系有长期和短期宽分吗？如何界定？又如何解释？我认为Granger因果关系不宜分为长短期。

tlw1987 发表于2楼  查看完整内容

基于VAR模型的因果检验就是长期的因果检验，

本帖被以下文库推荐
沙发
tlw1987 发表于 2010-12-28 18:13:29
基于VAR模型的因果检验就是长期的因果检验，
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藤椅
tlw1987 发表于 2010-12-28 18:14:59
误差纠正项的系数代表了调整速度，有的国内论文喜欢把误差纠正项系数的显著性来判断短期因果检验是否存在，
努力，努力，再努力

板凳
hawk1224 发表于 2010-12-28 18:33:20
我指的是基于EMC的Granger因果检验，如果将误差修正项的系数的显著性作为长期Granger因果关系的判定条件，那么不是所有自变量对因变量的长期Granger因果关系都相同了？
报纸
sunrosecc 发表于 2010-12-28 19:55:51
怎么找不到阿
地板
shando 发表于 2010-12-28 20:39:35
Granger因果关系有长期和短期宽分吗？如何界定？又如何解释？我认为Granger因果关系不宜分为长短期。
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7楼
hawk1224 发表于 2010-12-28 21:47:20
长短期Granger因果检验是基于误差修正模型的，将误差修正项的系数的显著性作为长期Granger因果关系判定的标准。但这样岂不是方程右边中所有变量与因变量的长期关系都一样了？
8楼
navytzk 发表于 2011-1-4 17:45:20
路过，看看
9楼
mo妮头 发表于 2011-3-26 15:42:29
6# shando 这个问题我也很想知道啊
10楼
mo妮头 发表于 2011-4-4 10:32:01
请牛人出来解答一下我们遇到的同类问题吧
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