[文献] Efficient Pricing of European-style Asian options under exponential Levy process [推广有奖]

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楼主

Bumboo 发表于 2017-6-17 17:27:30 |AI写论文

10论坛币

【作者(必填)】B.Zhang and C.W.Oosterlee

【文题(必填)】Efficient pricing of European-style Asian options under exponential levy processes based on Fourier cosine expansions

【年份(必填)】
2013
SIAM Journal of Financial Mathematics,4(1), 399–426.