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SPSS时间序列分析中，既然专家建模器可以自动选择模型，那为什么还需要尝试ARIMA模型和指数平滑法，直接都用专家建模器不是更好吗？

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关键词：ARIMA模型 时间序列分析 ARIMA 选择模型 时间序列 模型

首先声明我不用SPSS。我的理解是所谓专家建模器应该就是ARIMA建模过程的一个自动化完成的Code，因为在R里就有类似的东西。检验这个猜想的简单方法就是，用建模器建构一个模型，然后尝试Box-Jenkins建模步骤，然后比较下两者的结论。

如果是这种情况成立，仍旧是Box-Jenkins方法更为严谨。因为专家建模器这种自动化的筛选过程中（比如滞后的选择）必然存在arbitrary的模型筛选机制。如果不了解建模器里的选择设定而是盲从，会有不小的风险。手动完成Box-Jenkins过程可以对模型筛选有全面的把握。毕竟统计建模一大半是艺术而不是科学。

doodad 发表于 2017-6-20 13:14
如果是这种情况成立，仍旧是Box-Jenkins方法更为严谨。因为专家建模器这种自动化的筛选过程中（比如滞后的选 ...

谢谢，这个问题真的困恼我好几天了

doodad 发表于 2017-6-20 13:14
如果是这种情况成立，仍旧是Box-Jenkins方法更为严谨。因为专家建模器这种自动化的筛选过程中（比如滞后的选 ...

谢谢，这个问题真的困恼我好几天了