金融理论中的重定价模型是什么_重定价模型的公式

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金融理论中的重定价模型是什么_重定价模型的公式

什么是重定价模型

　　重定价模型是在一定时期中内金融机构账面利息收入与利息成本之间的重定价缺口的现金流分析。它是金融机构广泛采用的一种利率风险测定和管理的模型。比如在美国，联邦储备委员会要求银行在每个季度按照以下的期限类别报送它们的资产和负债的重定价缺口：1天；1天到3个月；3个月到6个月；6个月到1年；1年到5年；5年以上。
　　在重定价缺口方法中，重定价缺口是通过计算每一种期限类别中利率敏感性资产(RSA，rate—sensitive assets)和利率敏感性负债(RSL，rate-sensitive liabilities)之差得到的。

重定价模型的公式
　　利率敏感性资产和利率敏感I生负债之差被定义为重定价缺口(又称资金缺口)，用GAP表示。即：重定价缺口(GAP)=利率敏感性资产(RSA)-利率敏感性负债(RSL)
　　重定价缺口用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。资金缺口有正缺口、零缺口和负缺口三种状态。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，资金缺口为正，金融机构在利率上升时会获利，利率下降时会受损；当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，资金缺口为负，金融机构在利率上升时会受损，利率下降时会获利；当重定价缺口为零时，金融机构的净利息收入不会受市场利率变动的影响。表1总结了当利率发生变化时，不同重定价缺口的利息收入、利息支出以及净利息收入的变化。

	GAP	利率的变化	利率收入的变化		利息支出的变化	净利率收入的变化
正缺口	>0	上升	上升	>	上升	上升
	>0	下降	下降	>	下降	下降
负缺口	<0	上升	上升	<	上升	下降
	<0	下降	下降	<	下降	上升

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