如何给如何给多元线性回归系数加限制？求大神指教？求大神指教

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如何给多元线性回归系数加限制？求大神指教

例如，需要以下回归的R-squared， y=b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*x5+b6*x6+b7*x7+b8*x8+b9*x9+b10*X10,
需要限制系数b1到b10均为正且和为1， 试着用constraint命令加了限制，用了cnsreg 但是均为正这个限制不出来并且出来的结果不显示R-squared. 求大神指教到底应该怎么给这个linear regression 添加 additional constraints on coefficients？跪求

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关键词：多元线性回归 线性回归 回归系数 coefficients coefficient 多元线性回归 系数限制

查了一下，都是把问题转化为quadratic programming然后用quadprog包求解。cnsreg不是往系数上加constraints的，是往y上加的～

http://www.stata.com/support/faqs/statistics/linear-regression-with-interval-constraints/
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/regression-with-interval-constraints/

不等式约束大部分软件都不能实现
从理论上也不好推导
建议就不用做软件做不了的事情。除非你的理论和编程水平很高，可以自己写。

foozhencheng 发表于 2017-6-21 05:32
查了一下，都是把问题转化为quadratic programming然后用quadprog包求解。cnsreg不是往系数上加constraints ...

cnsreg 不是给y施加约束，是给系数施加约束，只不过不能施加不等式约束而已。
下面就是该命令的帮助的例子。
明确说明是系数： Constrain coefficients of price and weight to be equal

1. *    Setup
   
2.          sysuse auto
   
3. 
   
4. *    Constrain coefficients of price and weight to be equal
   
5.          constraint 1 price = weight
   
6. 
   
7. *    Fit constrained linear regression
   
8.          cnsreg mpg price weight, constraints(1)

复制代码

1. 老实说，我还蛮想知道什么情况需要此种回归！2. 既然 b1+...+b10=1，你只要估计 9  个参数！ 3. 就我所知，这个问题"可能""只能"用 Bayes 方法来做（可以在抽取参数的过程中限制估计参数大于 0），Stata 有一些 Bayes 的指令，但我不确定有无包括此功能（因为限制正的参数不是太标准之模型回归）。

记得
sas 和 shazam 软件 是可以进行不等式约束的估计的

蓝色 发表于 2017-6-21 08:02
cnsreg 不是给y施加约束，是给系数施加约束，只不过不能施加不等式约束而已。
下面就 ...

抱歉，原来是Stata的命令， 我把这个和R里的censReg混淆了。censReg是处理y有censor的情况，对于stata我完全不了解，还以为LZ问的是R，还请谅解~

回归方程一模一样。
stata命令及回归结果如下：