FRM 98年 55 题

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大意是，在CDO中，collateral 的 market value weighted average rating 和 各个tranch的market value weighted average rating 谁高。答案是后者高，但没解释原因。但我记得这两者的加权probability of defaut是一样的（handbook 的原话），不知道你们怎么看？

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关键词：FRM Probability Collateral weighted handbook FRM