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楼主: 半桶水

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请问：怎么建立误差修正模型？ [推广有奖]

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半桶水 发表于 2006-6-8 16:57:00 |AI写论文

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关键词：误差修正模型误差修正如何建立不明不白模型误差

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wayenlyy 发表于3楼查看完整内容

比方说Yt Xt都是I（1）（而且有一个长期稳定的线性关系联系着这两者。） DeltaYt=Alpha*Ut-1+DeltaXt+DeltaXt-1...+et 这个ECM的解释可以是很简单的. 这一期Y 的变化（Delta Yt）, 是由于上次系统的不均衡(即残差 Ut-1) 和解释变量X的变化所引起的. 之所以叫做误差修正, 是因为系统不断的更正不均衡以求维持一个长期的均衡(即Y X的一个线性关系 Y=C+aX). 上一期的正向偏差一般的需要这一起的负向的变化来更正, 这样的话才 ...

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

yuxin0218 发表于 2006-6-8 18:30:00

首先两个向量都是单整的，且阶数相同，则考虑两向量是否有协整关系，若有协整关系，则两变量存在长期均衡关系，那么就可以设立误差修正模型，表示短期内变量向长期均衡关系的回复

藤椅

wayenlyy 发表于 2006-6-9 02:23:00

比方说Yt Xt都是I（1）（而且有一个长期稳定的线性关系联系着这两者。）

DeltaYt=Alpha*Ut-1+DeltaXt+DeltaXt-1...+et

这个ECM的解释可以是很简单的. 这一期Y 的变化（Delta Yt）, 是由于上次系统的不均衡(即残差 Ut-1) 和解释变量X的变化所引起的. 之所以叫做误差修正, 是因为系统不断的更正不均衡以求维持一个长期的均衡(即Y X的一个线性关系 Y=C+aX). 上一期的正向偏差一般的需要这一起的负向的变化来更正, 这样的话才可以维持一个稳定的长期关系, 也就是为什么ECM(就是残差)的系数为负. 大概就是这个样子.

[此贴子已经被作者于2006-6-9 2:28:27编辑过]