面板回归的样本大小问题

如图，问题是面板回归下，比如 xtset country date，如何选择以使得obs of group的观测数大于30？试了一些方法都不可行，另外时间样本存在gap，但是不能把有gap的全部删除，否则样本容量会很小，谢谢~

李荷 发表于 2017-7-5 11:35
谢谢，该方法确实可行！
但是因为删除小于30的样本后，回归样本急剧缩小，就像您刚才说的obs per group为 ...

这可能要理论计量家回答会更清楚！基本上，应该的要求是 N 够大 （T一般较小）即可！

为何要"选择以使得obs of group的观测数大于30"，这样你的样本容量会变很小，不是吗？

黃河泉 发表于 2017-7-5 08:03
为何要"选择以使得obs of group的观测数大于30"，这样你的样本容量会变很小，不是吗？

是的，这个图是整个回归样本的一部分，整体回归样本10万+，如果最小的回归样本数只有1个，回归的结果难道不会不准确吗？这个是我想选择obs of group＞30的原因

李荷 发表于 2017-7-5 08:52
是的，这个图是整个回归样本的一部分，整体回归样本10万+，如果最小的回归样本数只有1个，回归的结果难道 ...

1. 这是属于 unbalanced panel data 之情况，你所说的 (最小的回归样本数只有1个) 也是大家常遇到的，是可以直接估计的！2. 你若要检查结果是否会改变 (obs of group＞30)，请写出你的主要回归，我帮你写个小程序处理！

xtset country date
xtdescribe
tab country
bysort country: drop if _N<30

shenyushui 发表于 2017-7-5 10:20
xtset country date
xtdescribe
tab country

我用这个方法之前就试过了，但是还是不行，最小的obs per group还是1，对了，我的被解释变量和解释变量有缺失

黃河泉 发表于 2017-7-5 09:51
1. 这是属于 unbalanced panel data 之情况，你所说的 (最小的回归样本数只有1个) 也是大家常遇到的，是可 ...

谢谢。就是一个一般的面板回归。
bysort countryh:gen n5=_N
drop if n5<30
xtset country date
xtreg dlnu dlnex  t dlngrowth2 dlnppi ,fe r
另外，请问为何obs per group为1就不影响估计，我是担心如果很多group的观测都是1，结果不会不准吗？关于这方面是否已有比较权威的说法？

李荷 发表于 2017-7-5 10:45
谢谢。就是一个一般的面板回归。
bysort countryh:gen n5=_N
drop if n5

试试

1. foreach v of varlist dlnu dlnex t dlngrowth2 dlnppi {
   
2.   egen n_`v' = count(`v'), by(countryh)
   
3.   drop if n_`v' < 30
   
4. }

复制代码

李荷 发表于 2017-7-5 10:45
谢谢。就是一个一般的面板回归。
bysort countryh:gen n5=_N
drop if n5

我从没有说 "obs per group为1就影响估计"，不会的！