工具变量法检验非线性回归的内生性命令

我想用工具变量法检验一个非线性回归模型的内生性问题，即自变量在回归模型中存在二次项。如：

xi:reg y x2 x c1 c2 c3 i.industry i.year
其中，y为因变量；x2为x的平方项；c1 c2 c3为控制变量
想请教诸位做工具变量回归的stata命令是什么？

李小玉5290 发表于 2017-7-6 11:22
楼主想知道的是命令中的平方项怎样处理？是xi:ivregress 2sls y c1 c2 c3 i.industry i.year (x2 x= iv2 iv ...

看起来是这样没错！

请安装 ssc install ivreg2 与 ssc install ranktest 并 help ivreg2 看其例子。

楼主想知道的是命令中的平方项怎样处理？是xi:ivregress 2sls y c1 c2 c3 i.industry i.year (x2 x= iv2 iv), r first吗？其中iv2是iv的平方项。如果不是应该如何修改？请各位指教。

黃河泉 发表于 2017-7-6 10:53
请安装 ssc install ivreg2 与 ssc install ranktest 并 help ivreg2 看其例子。

你好，我想问下工具变量检验的时候还用控制行业和年度吗？就是下面两个式子哪个更好一点？
ivreg2 y x1 x2 x3 i.ind i.year (x4=z4), robust
ivreg2 y x1 x2 x3 (x4=z4), robust

萌三殿下 发表于 2019-6-8 21:17
你好，我想问下工具变量检验的时候还用控制行业和年度吗？就是下面两个式子哪个更好一点？
ivreg2 y x1  ...

正常是上面的！要知道为什么，请注意：https://bbs.pinggu.org/thread-7148882-1-1.htmlhttp://www.peixun.net/view/1377.html。

黃河泉 发表于 2019-6-9 07:36
正常是上面的！要知道为什么，请注意：https://bbs.pinggu.org/thread-7148882-1-1.htmlhttp://www.peixu ...

谢谢老师，还想打扰问下，下面两个命令
xtreg y x1 x2 x3 i.ind i.year,fe
xtreg y x1 x2 x3 i.ind i.year
因为我用第二个命令回归是显著的，第一个就是不显著的了，不知道哪个结果更好一点？

萌三殿下 发表于 2019-6-9 09:40
谢谢老师，还想打扰问下，下面两个命令
xtreg y x1 x2 x3 i.ind i.year,fe
xtreg y x1 x2 x3 i.ind i.y ...

我实在不知道如何回答，你还是读点书或听点课，看起来你是完全不知道 panel data 的重点！

黃河泉 发表于 2019-6-9 09:45
我实在不知道如何回答，你还是读点书或听点课，看起来你是完全不知道 panel data 的重点！

好的，谢谢老师

李小玉5290 发表于 2017-7-6 11:22
楼主想知道的是命令中的平方项怎样处理？是xi:ivregress 2sls y c1 c2 c3 i.industry i.year (x2 x= iv2 iv ...

请问这个结果如何输出成word呢