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楼主

mxliyumei 发表于 2009-10-13 14:56:47 |AI写论文

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为什么我在做向量自回归分析的脉冲响应图时，脉冲图是扩张性的？而且随着时间的推移响应越来越大？

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关键词：向量自回归回归分析脉冲响应越来越扩张性脉冲

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19721016 发表于6楼查看完整内容

VAR模型其实并不要求序列是平稳的，只要求模型本身是稳定的（也就是特征根在单位圆内），只不过平稳序列更有利于特征根在单位圆内，所以很多人不管三七二十一，一上来就进行单位根检验，用平稳序列建立VAR，这也就是你见到不少人也论文时第一步就做单位根检验，再建立模型，但就是平稳序列也有可能出现VAR模型不平稳的情况，可能原因是：一你是用名义变量，没有用指数折算二就是折算了，你以序列直接建模型，没有进行时间序列的 ...

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沙发

kemufei 发表于 2009-10-13 14:57:37

数据的选取有问题

人贵坚持，善于总结。

藤椅

19721016 发表于 2009-10-13 15:21:31

你的模型不稳定，不在单位圆内，做图瞧瞧就知道了

板凳

mxliyumei 发表于 2009-10-13 17:03:42

这是什么意思啊?b] 3# 19721016

报纸

mxliyumei 发表于 2009-10-13 17:06:45

单位根检验都通过了阿，帮忙具体说说，谢谢！
3# 19721016

地板

19721016 发表于 2009-10-13 17:19:52

VAR模型其实并不要求序列是平稳的，只要求模型本身是稳定的（也就是特征根在单位圆内），只不过平稳序列更有利于特征根在单位圆内，所以很多人不管三七二十一，一上来就进行单位根检验，用平稳序列建立VAR，这也就是你见到不少人也论文时第一步就做单位根检验，再建立模型，但就是平稳序列也有可能出现VAR模型不平稳的情况，可能原因是：一你是用名义变量，没有用指数折算二就是折算了，你以序列直接建模型，没有进行时间序列的趋势分解，是用分解后的TC项进行建模，你要么用了SA，要么用了S建立模型，如果按上述处理了仍出现现在情况，说明不能进行自回归建模，应进行其他分析

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7楼

19721016 发表于 2009-10-13 17:24:05

你可以查查数据有问题没？处理了吗？没问题也处理了，试试SVAR下

8楼

mxliyumei 发表于 2009-10-13 17:26:49

太谢谢了，讲的太深刻了，看来我只知皮毛，我根本就不知道TC SA S等，以后一定好好补上，谢谢！
【b] 6# 19721016

9楼

mxliyumei 发表于 2009-10-13 17:31:10

这个我更不知道了，不知道在什么上可以看到呢？我好想找一本书看看，推荐一本吧，谢谢！
7# 19721016

10楼

asheng0124 发表于 2009-10-13 20:17:02

不稳定的VAR做出来的脉冲是发散的

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