<P>请问,在用有限差分法求解PDE时,coupon bond的coupon rate应该如何转化为连续复利</P>
<P>如30年8%的每年付息债券,30年后在付面值,其连续复利应该怎么处理,在带入PDE中呢?</P>
<P>我用隐性差分法,在CIR利率模型下,求得的零息债券价格与解析解一致,但求解付息债券时,结果总是过大,应该是连续复利没有转换好。请高手不吝赐教!多谢</P>
楼主: bruce1026
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[其他] 有限差分债券定价 |
高中生 45%
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