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楼主: bruce1026
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[其他] 有限差分债券定价 [推广有奖]

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bruce1026 发表于 2005-11-30 21:21:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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<P>请问,在用有限差分法求解PDE时,coupon bond的coupon rate应该如何转化为连续复利</P>
<P>如30年8%的每年付息债券,30年后在付面值,其连续复利应该怎么处理,在带入PDE中呢?</P>
<P>我用隐性差分法,在CIR利率模型下,求得的零息债券价格与解析解一致,但求解付息债券时,结果总是过大,应该是连续复利没有转换好。请高手不吝赐教!多谢</P>
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关键词:有限差分 coupon 有限差分法 连续复利 Coup 模型 如何

wangxi11113 发表于 2012-3-23 20:12:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
也想找着方面的信息

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Enthuse 发表于 2012-3-23 21:52:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
why do you need to convert the coupon rate?

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