有限差分债券定价

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<P>请问，在用有限差分法求解PDE时，coupon bond的coupon rate应该如何转化为连续复利</P>
<P>如30年8％的每年付息债券，30年后在付面值，其连续复利应该怎么处理，在带入PDE中呢？</P>
<P>我用隐性差分法，在CIR利率模型下，求得的零息债券价格与解析解一致，但求解付息债券时，结果总是过大，应该是连续复利没有转换好。请高手不吝赐教！多谢</P>

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关键词：有限差分 coupon 有限差分法 连续复利 Coup 模型 如何

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