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[资产定价] 有限差分法求解BS期权定价方程 [分享]

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Yurist 发表于 2015-7-21 22:29:51 来自手机 |显示全部楼层
有限差分法求解BS期权定价方程分为外推法与内含法,请问外推法与内含法各有什么优点缺点?有限差分法能求解美式期权定价问题吗?其思路是什么?谢谢!
关键词:有限差分法 有限差分 期权定价 差分法 美式期权

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

你说的是不是显式差分和隐式差分? 显式的优点是算法简单,缺点是有instability 隐式的优点是stable,缺点是算法比较复杂(其实我认为这个不是什么缺点) 可以handle美式期权。

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stata SPSS
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2015-7-22 10:32:17 |显示全部楼层
你说的是不是显式差分和隐式差分?

显式的优点是算法简单,缺点是有instability
隐式的优点是stable,缺点是算法比较复杂(其实我认为这个不是什么缺点)

可以handle美式期权。
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