楼主: xh19fz
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[有偿编程] 求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序 [分享]

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xh19fz 发表于 2011-8-23 23:36:28 |显示全部楼层
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程(美式期权定价)具体程序,谢谢!(具体程序我不会,理论我会)
关键词:有限差分法 美式期权 有限差分 期权定价 具体程序 程序

stata SPSS
dfg25aw 发表于 2011-8-24 13:29:11 |显示全部楼层
你是做什么 方向的 是学生吗?
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xh19fz 发表于 2011-8-24 22:44:25 |显示全部楼层
我是学生。我的研究方向是金融衍生产品定价。我现在想用隐式有限差分方法去解决经理股票期权的执行边界问题,它跟B-S方程的解法差不多。
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