关于CvaR的问题，急！！！

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我是用一序列指数做的研究，对其进行自然对数后，得到的收益率序列。
然后z分别在正态分布、T分布、GED分布下对收益率序列进行GARCh模型的估计，得到相应的条件方差，再运用条将方差计算CvaR，最后要进行CVAR检验，可是的出的CvaR明显高于收益率序列，根本不能进行检验分析，不知到哪里出错了，请教请教！！！！急！！！非常感谢！！！！

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关键词：CVAR CVA VaR GARCH模型 ARCH模型 CVAR

原因有很多，因为本身的方差就是通过GARCH拟合出来的，这当中就有误差存在的。

请问您的CVaR是怎么算的呢，能否给一下步骤或者编程呢