在分别求RMB/USD, RMB/JPY的CVaR时,遇到这样情况:
RMB/USD有趋势地持续损失
RMB/JPY比较稳定,甚至小升
CVaR=K*sigma-E(r)
结果是第二种的CVaR却明显大于第一种
我看了一下r序列,RMB/JPY波动性远远大于RMB/USD,而E(r)远远小于sigma,sigma起主导作用
道理很明白了
但这和传统说法美元贬值应减持USD似乎相反~
行文至此,不知如何下笔了~
楼主: dieme
|
2021
1
[求助]有关CVaR |
学科带头人 13%
-
|
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明